$ Реклама Google $
Октябрь 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен   Ноя »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Облачный теханализ. Общие понятия.

Поскольку персистентность цифровых рядов, образуемых динамикой изменения валютных курсов, близка к 0,5, то древние заклинания типа “дайте прибыли расти”, “ваш тейк должен быть втрое больше лосса”, “покупайте дорого – продавайте еще дороже”, больше не работают. Работали они раньше? Не знаю. Может быть, в годы бурного роста фондовых рынков такие идеи и были рабочими. А может, это изначально была, тщательно спланированная финансовыми кукловодами, дезинформация. В наше время на Форекс, единственным действенным оружием  трейдера является умение идентифицировать смену направления движения курса. Решить эту задачу и призван облачный анализ.

Результатом анализа, который я назвал “облачным”, должна стать идентификация разворотных ценовых зон выше (облако сопротивления) и ниже (облако поддержки) текущей рыночной цены.
Здесь под развротными ценовыми зонами, мы будем понимать  диапазоны цен в границах которых предполагается повышенная вероятность изменения ценовой динамики, т.е. разворот. И вообще, далее здесь и в других моих текстах, надо понимать, что все заявления относительно будущей динамики курсов вероятностны. То есть, если  говорится, что “данный паттерн идентифицирует разворот”, то это надо понимать как “данный паттерн идентифицирует разворот с вероятностью большей чем о,5″, если не оговаривается иное.

Ничего принципиально нового я здесь не изобрел. Думаю, многие трейдеры торгуют на тех же принципах, что положены в основу облачного анализа, суть которого – комплексное использование ряда основных инструментов технического анализа. Однако огромное число трейдеров, особенно начинающих, пытаются построить свою систему торговли на базе какого-либо одного “чудесного” индикатора или инструмента. А то и вообще, торгуя бессистемно.
Я лишь продумал торговую стратегию, с помощью которой зарабатываю сам и могу помочь зарабатывать другим.

Используя в анализе ценового графика несколько инструментов технического анализа с разными настройками и с разных временных масштабов, несложно заметить, что распределение их расположения носит неравномерный характер. Где-то они располагаются плотно, образуя множественные пересечения, а где-то ценовые области остаются пустыми. (см.рис.1)


Рисунок 1. Скопление мувингов оказывает поддержку audusd.

Для принятия решения о входе в рынок, одни трейдеры используют одни инструменты технического анализа, другие – другие. И если на каком -то ценовом участке сосредоточены и те и другие инструменты ТА, то очевидно, что и те и другие трейдеры примут решения в этом месте о входе в рынок. Чем больше инструментов, свидетельствующих о развороте, скопилось на каком-то ценовом участке, тем больше трейдеров (роботов), а точнее будет сказать – тем больше “денег” будут рассматривать этот ценовой участок, как разворотный, и следовательно тем больше вероятность, что они своими действиями развернут рынок в этом месте.

Логично предположить, что ценовые зоны интенсивно насыщенные техническими факторами, имеют большую вероятность стать местом разворота для текущего движения цены.

В облачном анализе не используются экзотические инструменты, которые по задумке их создателей, должны самостоятельно предсказывать рынки. Напротив, используется несколько самых распространенных, базовых инструментов, которыми пользуется наибольшее количество трейдеров, вообще использующих ТА. Ставка сделана на самые распространенные инструменты исходя из парадигмы “самосбывающегося пророчества”

К таким базовым инструментам ТА, несомненно относятся: простые скользящие средние, статические и динамические ценовые уровни, Вилы Эндрюса, уровни коррекции и расширения по числам Фибоначчи, наиболее распространенные свечные паттерны (“звезды”, “молотки”, “поглощения”), наиболее распространенные графические паттерны (“голова-плечи”, “треугольники”).

Абсолютно четкого железобетонного алгоритма построения облака нет. Несколько инструментов в небольшой ценовой зоне,  хотя бы три в диапазоне шириной в 10 п. – это уже “облако”. Скопление из большего количества факторов могут образовать больший разворотный диапазон – шириной  до 50 п. Ширину диапазонов нужно соизмерять с расстоянием между ними. Если между границами диапазонов шириной 50 п. каждый, всего 10 п., то надо подумать еще раз и пересмотреть получившиеся облака, т.к. после нашего разворота, если таковой случится у цены должен оставаться простор для движения, прежде чем она упрется в противоположное облако. Если пространства для движения нет, можно предположить, что цена в данный момент находится внутри облака.

Суть искомого нами разворота в импульсном движении против предыдущей динамики. То есть росла цена медленно и вдруг быстро повалилась – вероятно это и есть разворот. Конечно, не трудно заметить, что такое происходит на рынке постоянно. Да, конечно,  но в том то и “фишка” облачного анализа – в обнаружении момента, когда группа факторов свидетельствует, а значит и действует в одном направлении. Т.е. облако – это скопление каких-то сопротивлений текущему движению, а в нем еще и разворотный паттерн в виде динамики, свидетельствующей о том, что рынок не проигнорировал наше скопление факторов сопротивления движению. Гарантии конечно, все-равно нет, но повышенная вероятность есть. А большего от анализа рынка и требовать нельзя. Хотя… требовать, конечно можно, получить нельзя.

Облачный анализ дает точки входа/выхода, доливки или сокращения совокупной позиции, а не размера лота. На основе облачного анализа можно построить очень много торговых систем, как убыточных так и прибыльных.
Однако, это тема отдельного большого разговора.

Более подробно отдельные аспекты облачного анализа будут рассмотрены в последующих статьях цикла.

Я на Google+

Один комментарий на “Облачный теханализ. Общие понятия.”

  • Invincible пишет:

    Спасибо! Весьма интересно и познавательно. С большим нетерпением жду продолжения! Хочется попробовать Ваш метод на практике.

Оставить комментарий

$ Рассылки FXmail $
FxMail.ru
Рекомендуемые Форекс рассылки
Обновления блога